Fx Optionen London

FX Exotic Optionen Dieser fortgeschrittene dreitägige Kurs umfasst die Preise, die Absicherung und die Anwendung von FX-Exotiken für den Handel, das Risikomanagement, die Finanzplanung und strukturierte Produkte. FX-Exotik wird in den heutigen Kapitalmärkten zunehmend alltäglich. Ziel dieses Workshops ist es, ein solides Verständnis der gegenwärtigen exotischen Währungsderivate zu entwickeln, die im internationalen Treasury Management verwendet werden. Dies gibt den Teilnehmern den mathematischen und praktischen Hintergrund, der notwendig ist, um mit allen Produkten auf dem Markt umzugehen. Gastsprecherin: Tino Senge - Quantitative Analytics Group, Barclays Capital. Sie haben Anspruch auf Vorzugspreise. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu überprüfen, ob Ihr Unternehmen Mitglied des LFS Global Client Program ist. Wer der Kurs ist für Quants Financial Engineers: Um zu erfahren, wie die Produkte verwendet werden Traders: Zur Vertiefung der technischen Hintergrund Risikomanager: Zum Verständnis der Front-Office-Denkweise Structurers: Mehr über die Preisgestaltung und Modelle erfahren Forscher: Um das Praktische zu verstehen Vertriebsmitarbeiter: Um den Überblick über Produktentwicklung und Smile-Anpassungen zu erhalten Vorkenntnisse Dieser Kurs ist für jeden Neuling bei FX Exotics und diejenigen, die ihr Wissen auf dem Laufenden halten müssen und erfahren, wie der gesamte FX-Optionsmarkt funktioniert. Allerdings ist dies nicht ein grundlegender Kurs über Optionen und Verständnis der FX-Vanille-Optionen-Markt und FX-Lächeln ist wichtig, um Exotik zu verstehen. Das Programm ist auch nicht eine reine quantitative Modellierung Seminar, sondern wird die notwendige Mathematik, die Sie verstehen müssen, um erfolgreich zu sein in FX-Optionen. Halten Sie mich auf dem Laufenden über diesen Kurs via EmailFX Exotische Optionen Überprüfung der Grundlagen Grundlagen Komponenten des Devisenrisikos: Forwards, Swaps und Vanilla Optionen FX Options Market: Wer macht was und warum Softwarelösungen: Welcher Anbieter bietet was - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Mureon, ICY, Reuters Pricing und Hedging im Black-Scholes-Modell Black-Scholes Merton-Modell in FX Ableitung des Wertes einer Call - und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega, Vanna, Volga, Homogenität und Beziehungen unter den Griechen Vanilla Optionen Put-Call-Parität, Put-Call-Symmetrie, ausländische Inlandssymmetrie Zitatkonventionen in FX-, ATM - und Deltakonventionen Daten: Handelstag, Prämienzahlungstag, Ausübungszeit, Abwicklung, Kontrahentenrisiko Exotische Merkmale: Zahlungsaufschub, bedingte Auszahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Market Data: Tarife, Forward Punkte, Swap Punkte, Spreads Workshop: Software und Marktzitate Volatilität Impliziert vs. historisches Zitat in Bezug auf Deltas Volatilitätskegel Volatilitätslächeln: Termstruktur, Schiefe, Risikoumkehr und Schmetterlinge Volatilitätsquellen Interpolation und Extrapolation über die Volatilität Lächelnde Oberfläche: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Vorwärts Volatilität Workshop: Erstellen Sie Ihr eigenes Interpolations-Tool für Volatilität Lächeln, berechnen die Griechen in Bezug auf Deltas, Hedging-Volatilitätsrisiko, Ableitung der Streik aus dem Delta mit dem Lächeln Strukturierung mit Vanilla Optionen Risikobereitschaft und Teilnahme vorwärts Spreads und Möwen Straddles, erwürgt, Schmetterlinge, Kondore Digitale Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie bid-ask verbreiten. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna-Volga-Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrieremöglichkeiten: Einzel - und Doppelzimmer, Knock-in und Knock-out, KIKOs, exotische Barriere Optionen Verbund und Optionen Asiatische Optionen: Optionen auf geometrische, arithmetische und harmonische Mittel Power, Lookback, Chooser, Paylater Workshop: Hedging eines Knockouts mit Risikoumkehr. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Duale Währung und andere FX-linked Einlagen Structured Forwards: Shark-Forward, Bonus-Forward, Bereichs-Reset Forward FX-verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotischer Spot und Forward-Trades Workshop: Strukturierungsübungen: Aufbau von Strukturen, Lösen von Kosten, Lächelnsanpassung, Bid-Ask-Spreads Vanna-Volga-Pricing Wie höherwertige Derivate den Preis beeinflussen Vanna-volga-Preispolitik Fallstudie: One-Touch, One-Touch-Schnurrbart Diskussion Des Modellrisikos und der Alternativen: Stochastische Volatilität Workshop: Preisgestaltung für Barrieremöglichkeiten mit Smile Übersicht über Marktmodelle Stochastische Volatilitätsmodelle Heston 93: Modelleigenschaften, Kalibrierungen, Preisgestaltung, Vor - und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile Stochastische lokale Volatilität Hybridmodelle Super - Replication von Barrier-Optionen: mit Leverage-Constraints und seine erste Ordnung Näherung - die Barriere-Verschiebung. Mischen von Superreplikation und vanna-volga Exotik der zweiten Generation, Preisgestaltung und Hedgingprobleme Der Stammbaum von Barrier - und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum von Barriere - und Touch-Optionen aus Schlüsselbausteinen konstruiert: Vanille und One-Touch. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, halb-statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits der Barrier - und Touch-Optionen Exotische Merkmale in (Vanille) Optionen: Zahlungsaufschub, bedingte Zahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Exotische Barriere - und Berührungsoptionen Fader, Korridore, akkumulative Forwards, Target-Tilgungs-Forwards (TRFs) Vorwärtsstartoptionen, Step-ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihre eigenen akkumulativen Vorwärts. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Diskussion der TRF-Absicherung Multi-Währungs-Exotik Produktübersicht mit Anwendungen: Quanto-Optionen, Körbe, Spreads, Best-ofs, Außenbarrieren Korrelation: Implizierte Korrelationen, Korrelationsrisiko und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraeder Preise im Black-Scholes-Modell: analytisch, binomial Bäume und Monte Carlo Workshop: Preise und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung-Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und Hedge Vega und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen (trug in der Regel durch die Gast-Lautsprecher) Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX-Linked Anleihen, langfristige Vanilla und PRDCs Modellierungsansätze Diskussion von Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Halten Sie mich über diesen Kurs via EmailFX Options Trader, London Location aktualisiert. London Seniorität. Asset assoziieren. Foreign Exchange Eton Clarke wurde von der Europäischen Investitionsbank in ihrer Suche nach einem assoziativen Ebene FX Options Trader beauftragt worden. Unser Kunde ist bekannt für die Pflege junger Talente und als Teil ihrer jährlichen Hinzufügung sind sie auf der Suche nach assoziativen Ebene Trader zu ihrem FX-Team hinzuzufügen. Der ideale Kandidat wird auf einer analystjunior Associate-Ebene mit Erfahrung Handel mit FX-Vanille und exotischen Optionen. Details, müssen alle Bewerber haben: Erfahrung Handel FX-Vanille und exotischen Optionen. Ausgezeichnete Kenntnisse der FX-Derivate-Produkte vor allem FX-Optionen. Befindet sich in London oder bereit zu verlagern. Wenn Sie glauben, dass Sie mit den oben genannten Kriterien übereinstimmen und sich für diese Stelle bewerben möchten, senden Sie bitte eine aktualisierte CV (nur Word-Format) an applyetonclarke oder wenden Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Fachberater bei Eton Clarke unter Verwendung der folgenden Details: NYC: ( 1) 646 2058230 LDN: (44) 203 576 1000 SING: (65) 68364920 Schlüsselwörter: Eton Clarke, Devisenhandel, Trader, Exotische Optionen, Vanilla Optionen, Optionen, FX Trading, Analyst, London Jobs, Jobs in London, Jobs Eton Clarke bietet Recruitment-Lösungen in den fünf wichtigsten Asset-Klassen Kredite, Zinsen, Rohstoffe, Devisen und Aktien. Mit Senior Consultants spezialisiert auf jede Anlageklasse und eine Reihe von institutionellen Kunden, sind wir zuversichtlich, wir können Wert auf Ihre Job-Suche hinzufügen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen und aktiven Mandate bei etonclarkecategoryvacancies